以三只股票的历史数据作原始序列，建立了GM(1,1)模型与ARIMA 自适应过滤组合模型。分析两种模型的应用场景，并以ARIMA模型为基础建立股价反转判断模型。实验证明，所建立的模型在短期内的拟合、预测与反转判断效果较为理想。